第九百零九章 利与力（一）

纽约。

傍晚～

曼哈顿，华尔街史丹利四层。

乔治·麦克伦律师拎着一个大号公文包走出了大卫的办公室，向小秘书玛姬微笑点头示意，走了。

坐在小秘书玛姬斜对面，背对着她的乔瓦尼，感觉有些无聊的放下杂志回头看了一眼，问道。

“已经到下班时间了吧？”

“嗯。。”小秘书玛姬低头看了一眼手表，又看了一眼大卫办公室掩着的门，起身走到门口处从门缝向里面望去。

办公室里。

大卫双手叉腰站在窗边，夕阳的余晖照在他严肃的侧脸上。

玛姬手扶着门把手，静静看了他两分钟，最后还是放弃了打扰他。

可就在她刚要转身回到自己座位时，大卫的“损友”布鲁默迈着大步跑过来，高声问道。

“嘿～玛姬，大卫在里面吗？”

“在。。”

“喔，幸好。”布鲁默长出了一口气，向玛姬挤了挤眼睛，推门走进了办公室。

“大卫！”

“你干嘛呢？”

“。。”大卫放下手臂回头看着布鲁默，心情有了一丝好转，笑道。

“我在看夕阳。”

“它有什么好看的？”

“你快来，看看我给你带了什么！”布鲁默放下手里的公文包，从里面掏出一个文件夹笑道。

大卫有些好奇上前几步，打开文件夹看了一眼，表情慢慢变得惊讶的问道。

“我们的数据中心已经完成首次软件测试了？”

“是啊！”

布鲁默露出“你快夸我”的表情，坐在椅子上摊手笑道。

“甲骨文公司的拉里·艾利森、鲍勃·迈纳和艾德蒙·奥茨，领着十几名软件工程师，基于UNIX Version系统基础上已经完成了数据中心的第一版软件测试。”

“虽然它还存在着检索操作比较繁琐，和可检索数据储存量比较少的缺点。。”

“但它的表现已经超过了目前国内数据储存系统的行业标准，完全可以支撑我们进行下一步的计划！”

“嗯。”

大卫一边翻看着手里的数据资料，一边走到布鲁默身旁坐下，思索片刻后说道。

“下午我联系了贾尔斯，他今天进入达纳斯公司的过程很顺利，以后应该会越来越忙了。。”

“我明白！”布鲁默早就清楚大卫想说什么，接道。

“所以数据中心除了我，你也无法抽出时间管它了，对吧？”

“。。抱歉！”大卫望向他的眼神里，带着歉意。

“哈哈哈～能找到一份喜欢的工作，是我应该感谢你才对啊！”布鲁默表示没关系的摆手笑道。

大卫看到他露出爽朗开心的笑容，心情也变得更好了一些，跟着笑道：“当经济学被称为沉闷时，很多人都选择通过数学理论发现其在现实世界中的应用性和依据。。”

“所以才会有投资分析中的复杂数学工具，被用来估算金融衍生产品的价值。。”

“期权定价，是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。”

“73年，由费希尔·布莱克和脉轮·斯科尔斯合着并发表了一篇具有里程碑意义的论文《期权定价和公司债务》（The Pricing of Options and Corporate Liabilities），在文内描述了一种判断看涨期权价格的方法。”

“你应该知道，看涨期权是一种赋予持有者在未来某个特定日期，以特定价格购买某种金融资产（标的资产）的权利（但不是义务）。”

“同样是73年，芝加哥交易所正式建立期权交易市场，得州仪器公司也很快推出了一款用于计算期权价值的计算器。。”

“有了它们，虽然期权交易的安全性得到了显着改善，风险也被大幅降低了，但不管是布莱克-斯科尔斯提出的期权定价模型，还是芝加哥期权交易所给出的期权定价计算公式，亦或者得州仪器公司推出的期权定价计算器，都无法令所有人满意。。”

“比如在77年，佳莱教授等经济学者利用芝加哥期权交易所上市的股票期权数据，首次对布莱克-斯科尔斯模型进行了检验。”

“他最后得出的结果为，该模型对平值期权的估价令人满意，特别是对剩余有效期限超过两月，且不支付红利者效果尤佳；对于高度增值或减值的期权，模型的估价有较大偏差，会高估减值期权而低估增值期权；.对临近到期日的期权的估价存在较大误差。。”

“以及离散度过高或过低的情况下，会低估低离散度的买入期权，高估高离散度的买方期权。”

“但是从总体而言，布莱克-斯科尔斯模型（简称B-S模型）仍是相当准确的，是具有较强实用价值的定价模型。”

“基于动态套期保值策略的B-S定价模型公式，使期权交易的风险控制成为可能，从而促进了衍生品市场的发展。”

“。。！？”布鲁默此时看向大卫的目光有些发愣。。

他无意识的舔舔嘴唇，脑海里闪过几个念头，试着问道：“你想把B-S模型放